未上市  

　　期交所表示，期交所夜盤參與者日益增加、交易日趨活絡、流動性日益充足，夜盤成交價格已可反應歐美股市漲跌變化，交易人面對近期歐美股市大幅波動情況，可透過夜盤避險或調整日盤留倉部位。

　　今年第1季美股道瓊指數波動度為22.89%，相較去（2017）年第4季6.11%有大幅增長。由於歐美股市震盪幅度較大，期交所夜盤交易今年第1季日均量為205,818口，相較去年全年的97,682口，成長109%；以夜盤占日盤交易量比重而言，今年第1季為19.67%，相較去年10.1%亦有明顯成長。

　　期交所夜盤於去年5月15日上線後，由於夜盤交易時段可涵蓋歐美股市交易時段，每逢歐美股市出現較大波動時，交易人即積極利用夜盤預為布局、進行避險、或對日盤留倉部位進行調節，致期交所夜盤交易量持續增長，占日盤交易量比重亦持續攀升。

　　此外，夜盤成交價格及收盤漲跌狀況等交易資訊亦具有投資決策之重要參考價值，特別是當歐美股市大漲大跌時，夜盤收盤成交價格已先行反應該訊息，交易人可觀察夜盤交易行情，計算部位可能損益、評估保證金是否充足，預作交易策略擬定及入金之準備，以妥為控管交易及部位風險。

　　為提供市場更充足的流動性，期交所自4月起，強化造市者報價，另鼓勵具報價能力之法人機構提供台指選擇權流動性。

　　在實施新措施後，台指選擇權造市者及法人機構報價範圍將由原僅涵蓋周到期、近月份及次近月之主要交易量集中序列擴增至次二近月、第1季月及第2季月契約價平上下五檔之序列。

　　另為健全市場發展，期交所採計畫性、階段式推動建置期貨市場價格穩定機制。

　　由於推動台指選擇權動態價格穩定機制，需建置選擇權理論價格模型，選擇權理論價格模型包含期貨即時價格、選擇權預期波動率等。為順利建立台指選擇權理論價格模型，期交所第一步先將國內股價指數期貨到期月份調整為3個近月、3個季月契約，以涵蓋股價指數選擇權到期交割月份，俾利選擇權盤中即時計算理論價格時可取得相對應期貨之理論價格，此項制度修訂已於3月22日公告。<摘錄經濟>