未上市  

　　過去交易人在不同期貨商從事期貨交易，因各家期貨商之風險相關專有名詞及代為沖銷計算方式不盡相同，或相同名稱也可能定義或計算方式不同，容易造成交易人混淆與誤會。

　　因此，期交所與期商公會共同規畫執行「期貨商交易及風險控管機制專案」，就期貨市場現行風險相關專有名詞及計算公式，予以統一規範。

　　因此，自102年7月1日起，各家期貨商之風險相關專有名詞及代為沖銷計算方式將一致，期貨交易人在多家期貨商從事期貨交易，將不致發生混淆與誤會之狀況。

　　以盤後保證金追繳為例，期貨交易人盤後帳戶「權益數」如果低於未沖銷部位所需維持保證金時，期貨交易人應於補繳時限前，補足至未沖銷部位所需原始保證金。統一名詞後，各期貨商「權益數」計算方式為交易人帳戶「本日餘額」加計「未沖銷期貨浮動損益」及「有價證券抵繳總額」之數額。

　　另定義「權益總值」為「權益數」加計「未沖銷選擇權買方市值」及扣除「未沖銷選擇權賣方市值」之數額，以確實控管選擇權未沖銷部位之風險。

　　至於代為沖銷之標準，過去期貨商依各家之風控制度自行計算，名稱可能為「清算比率」、「淨值比率」或「權益總值率」等，統一名詞後，將代為沖銷標準定義為「風險指標」，計算方式為「權益總值」／(原始保證金＋未沖銷選擇權買方市值－未沖銷選擇權賣方市值＋依「加收保證金指標」所加收之保證金)，如果期貨交易人帳戶風險指標低於期貨商規定(期貨商規定之風險指標不得低於25％)，期貨商應開始執行代為沖銷作業。

　　期貨商應主動告知期貨交易人前揭事項，期貨交易人為保障自我權益，亦可洽所屬期貨商瞭解相關細節。<擷錄工商>