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券商曝險多空部位將可互抵

為增加券商資金運用的彈性，金管會有意放寬券商實施資本適足率新制度。未來商券在市場上的空頭和多頭部位，將可先互抵，如此一來券商的曝險部位將大幅降低，有利資本適足率的計算，金管會規劃第一階段將以金控旗下已在市場上掛牌的大型券商為適用對象。
金管會官員指出，目前國內券商原則上資本適足率需要達到200%，曝險部位的計算是要把期貨的空頭部位和現貨的多頭部位相加，如一家券商有500萬元的期貨部位，500萬元的現貨部位，在計算曝險時就是兩者相加，也就是1,000萬元。
但為因應新版巴塞爾協定上路，券商未來可以有更精確的資產配置效率，也就是曝險部位的計算是空頭和多頭部位互抵，以上述例子來說，互抵後曝險部位就是零。
新規定除了可以讓券商資本計提的方式與銀行接軌，還可以讓券商自身的資金運用更有彈性。
金管會官員指出，目前證交所已完成相關試算，並已成立專案小組推動後續事宜，預計今年底分階段實施，第一階段將以大型金控旗下的掛牌券商為適用單位，之後看業者適用的情況，再決定第二階段實施的時程和內容。
<摘錄經濟>

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