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台指期昨（22）日早盤開平後震盪向上，盤中受制於上檔11,000點壓力而回落，指數終場幾乎收在最低。期貨商認為，台指期短線恐暫難擺脫高檔整理格局。

6月台指期終場結算價為在10,922點，下跌41點，不含鉅額及價差交易的成交量為114,865口，未平倉量則為86,153口。

永豐期貨表示，台指期昨日逆價差擴至16點，三大法人淨多單減少2,272口至13,533口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少3,854口至37,998口；十大交易人中的特定法人全月台指期淨多單減少3,537口至14,813口。

國票期貨認為，昨日金融期在低接買盤積極介入下，雖無法有效拉抬大盤，但相較於其他類股明顯抗跌，類股輪動再度開始，盤面上沒有穩定的撐盤族群，如這樣的慣性不改變，近日台指期將無法擺脫高檔整理的格局。

元富期貨指出，由VIX觀察，昨日由13.09下降至12.91，仍低於前月平均成本16.68，顯示市場上的避險情緒收斂，有利於多頭續攻。另一方面，由選擇權觀察，6月選擇權最大買權未平倉11,200點，賣權則在8,200點。

由期現貨籌碼觀察，外資在現貨出現連買兩天轉為賣超的動作，而期權淨多單減碼，因此，11,000點整數關卡不易一次突破，台股震盪整理後仍有走高機會，短期應以中性偏多看待。

國票期貨指出，6月選擇權合約未平倉量比例（P/C Ratio）為1.53，支撐大於壓力。

觀察未平倉量的分布狀況，買權的未平倉量主要分布在履約價11,000點至11,400點，其中，11,400點是昨日增加較多未平倉量的履約價，有1,492口。

賣權未平倉量主要分布的履約價在8,200點至10,700點，未平倉量增加較多的地方在履約價10,400點，有1,989口，6月合約剛轉為近月合約，時間價值高，因此，操作上宜以付權利金價差策略因應。

<摘錄經濟>