配合台股於今年底調整盤中撮合循環秒數及各類指數揭示頻率,由 現行每10秒調整為每5秒計算及揭示1次,期交所也將調整股價指數類 及股票類契約最後結算價計算的價格取樣頻率為5秒,自12月24日掛 牌的12月第5周到期小型臺指期貨一周到期契約及臺指選擇權一周到 期契約開始適用。
期交所現行的「股價指數期貨及選擇權契約」最後結算價,是以最 後結算日(到期日)證交所及櫃買中心當日交易時間收盤前30分鐘內 ,揭示標的指數,採用簡單算術平均價訂之,交易時段13:00(不含 )至13:25(含)每10秒揭示的指數,加計最後一筆收盤指數,未來 最後結算價的價格取樣頻率調整為5秒後,取樣價格筆數將由現行15 1筆增加為301筆。
而現行以股票為標的「股票期貨及選擇權契約」最後結算價,是以 最後結算日當日交易時間收盤前60分鐘內,每10秒揭示發行量加權股 價指數(交易時段12:30(不含)至13:25(含),加計最後一筆收盤 指數),所納入成分股計算標的證券價格,採簡單算術平均價訂之。 最後結算價的價格取樣頻率調整為5秒後,取樣價格筆數將由現行33 1筆增加為661筆。
此外,以受益憑證為標的證券股票期貨及選擇權契約最後結算價的 價格取樣頻率與取樣筆數配合調整為5秒及661筆。
期交所指出,配合證交所及櫃買中心的實施日期,期交所調整後的 股價指數類及股票類契約最後結算價計算方式,自12月24日掛牌的1 2月份第5周到期小型臺指期貨一周到期契約及臺指選擇權一周到期契 約,其最後結算日為12月31日開始適用。<擷錄工商>