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臺指選訂基準價四條件

期交所動態價格穩定措施將於5月底擴大適用至臺指選擇權。其中與退單攸關之即時價格區間上、下限，相關計算公式為：「即時價格區間上限＝基準價＋退單點數」、「即時價格區間下限＝基準價－退單點數」。
現行國內股價指數期貨基準價原則採「前一筆有效成交價」，倘無符合條件成交價，則改採「有效委買委賣中價」；倘遇上無符合條件之委買委賣中價的極少數情況，基準價由期交所依據一定標準決定。
臺指選擇權基準價訂定，因考量臺指選擇權深價外或遠月份契約之流動性較低，其成交時間點及價格多不連續，即時性或參考性較差。臺指選擇權係以選擇權評價模型計算盤中基準價。評價模型參酌的參數條件如下：
一、標的價格，包括同標的且同到期日之期貨基準價、標的指數價格、指數成分股除息影響點數及國內外相關商品價格。二、波動度，包括以選擇權買賣報價價格與數量等交易資訊決定之波動度、相關期貨波動度或標的指數波動度。三、利率，包括臺北金融業拆款定盤利率、臺灣短期票券報價利率指標或臺灣銀行新台幣基準利率。四、履約價格、距到期時間。
為簡化範例，假設臺指選擇權某履約價格契約盤中退單點數皆為215點，若盤中依評價模型及市場最新參數資訊於10:00:00、10:00:01、10:00:02、10:00:03、10:00:04計算之「基準價」分別為149點、144點、140點、147點及151點，該契約各時點即時價格區間上限及下限如附表。由前例可知，盤中以市場資訊即時計算之「基準價」將隨行情變動，即時價格區間上、下限亦會隨著「基準價」變動。<摘錄經濟>

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