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受次貸及總統選舉牽動…台股波動大年化標準差34%

台股今年先後受美國次貸風暴及總統大選因素牽動，波動幅度較以往大。Lipper統計，至4月底止，台股今年以來的年化標準差達34%，是2001年以來波動幅度最大的一年。
復華神盾基金經理人林重光指出，面對波動度加大的金融市場，投資基金除了追求報酬外，一定要有風險與資產配置的觀念，建議可挑選夏普值（Sharpe Ratio）較高的基金，做為報酬率之外的績效衡量指標，或考慮股票、債券彈性布局的平衡型基金。林重光認為，市場預期大選後兩岸關係將大幅改善，吸引長期低估台股的外資進駐，加上多年來流出的資金回流，其龐大資金湧入，是導致台股波動度加大的主因。
台股近三年來波動度有逐年上揚趨勢，也同時反映在股票型基金及平衡型基金的波動度上。Lipper截至4月底資料顯示，今年以來國內發行的各類型股票基金，其標準差都在4%以上，其中科技型股票基金甚至達46%，相較於2007年、2006年的29%、18%，波動程度皆大幅提高；一般平衡型基金過去二年的平均標準差分別為15%、8%，今年以來則是21%。
林重光分析，夏普值（Sharpe Ratio）、崔納（Treynor）指數為兼顧報酬與風險的衡量指標，其中又以夏普值為市場最廣泛運用的指標之一，代表基金在每單位風險下，所獲得的超額報酬，當夏普值愈高，即在相同的風險之下，可獲得愈大的報酬。
今年第一季績效破底的科技型基金，在電子股反彈下鹹魚翻生，原本強勢的傳產族群反而熄火，凸顯台股目前類股輪動之快。復華投信指出，市場波動度大，資產配置是投資績效的關鍵。
華頓投信分析，現階段電子公司對於第二季景氣大多以溫和復甦評估，惟先前部分電子股股價已率先反應，即使5、6月股價面臨修正，也不失為一個逢低布局的機會，風險意識較高的投資人，若擔心台股面臨520後獲利了結賣壓，可以考慮平衡型的台股基金，降低波動風險。 <摘錄經濟B3版>

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