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雙周到期契約策略多元

期交所預計今（2022）年11月9日推出臺指選擇權及小型臺指期貨雙周到期契約，契約推出後，交易人可在任一交易日選擇未來一周、二周後到期之契約進行交易或避險，加上現有月到期契約，將可提供存續期間涵蓋短、中、長期之契約，藉此提供市場參與者更多交易機會，可運用交易策略更為多元，該兩項商品同時上市亦可提升避險及定價效率，滿足各式交易需求。
一、雙周契約效益
1.提供更多交易機會、策略更多元
在現有臺指選擇權各到期月份契約中，從事策略性交易之交易人，可利用不同到期日（周別或月別）之契約從事時間價差交易。掛牌雙周到期選擇權後，存續期間可同時涵蓋一周及二周，將多出一種天期選擇權可供交易，使得從事策略性交易之交易人有更多交易機會。另就資金需求來看，選擇權存續期間越短，時間價值越低，其價格相對較低，對於持倉天數二周內之交易人，買進雙周選擇權相較於月選擇權便宜，有助於提升資金運用效率。
2.提升避險及定價效率、創造流動性
存續期間與交易標的物均相同之期貨與選擇權，易套用理論價格模型進行評價，可創造更多交易機會，進一步提升小型臺指期貨與臺指選擇權之流動性，亦有助於交易人計算選擇權之合理價格，提升市場價格發現功能。
二、「臺指選擇權」及「小型臺指期貨」雙周契約掛牌方式
期交所預計於11月第二個星期三（11月9日）掛牌首個雙周到期契約，即2022年11月第四個星期三到期契約（202211W4），最後交易日及到期日皆為11月23日。換言之，在雙周到期契約掛牌首日，交易人可選擇交易之當月到期契約包含202211W2、202211及202211W4，分別於當日收盤、一周及二周後到期。接續，11月第三個星期三（11月16日）則掛牌2022年11月第五個星期三到期契約（202211W5），最後交易日及到期日皆為11月30日。
另提醒交易人，新制上線後，交易月份每個星期三將同時存在當日收盤、一周及二周後到期之契約可供交易，交易人可依各自需求選擇不同周別到期之契約交易，並留意契約之到期日。<摘錄經濟>

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