台股加權指數7日開高走低,上演季線保衛戰,終場下跌66點,以17,428點作收,台指期開盤小漲30點後一路下跌,一度大跌140點,終場下跌71點,收在17,422點。 然觀察外資動向,對於期現貨仍同步作多,對現貨買超61.6億元、期貨淨空單減少716口、至15,580口,加上自營商選擇權中性偏多,月、周選中性偏多,期貨商認為,整體籌碼面呈偏多格局。 價差方面,台指期逆價差擴至4.87點、電子期正價差縮至0.93點、金融期逆價差縮至2.24點。 而在自營商選擇權淨部位上,目前仍以買買權為主要布局。近月選擇權籌碼為偏多格局,賣權OI大於買權OI之差距為四萬七千餘口,買權賣權OI增量呈現相當。不過,在周選方面,買權賣權OI增量依舊相去不遠,目前選擇權多空皆無明顯表態。 且在選擇權未平倉量部分,買權未平倉最大量集中在18,000點,賣權未平倉最大量集中在16,000點。 全月份未平倉量put/callratio值由1.29降至1.26。VIX指數上漲0.14至19.03。永豐期貨研調也表示,整體選擇權籌碼面呈中性。 群益期貨表示,外資期現貨依舊同步作多,自營商選擇權中性偏多,月、周選中性偏多,整體籌碼面偏多格局。在技術面上,台股近日收上下影線,顯示多空力道拉鋸,不過,在季線並未放量跌破下,短線仍以震盪偏多看待,在支撐壓力逐漸靠攏下,短線的拉回仍可持續偏多操作。 元富期貨也指出,台指期7日開高走低,在越過17,500點關卡後,獲利了結的賣壓出籠,壓低指數回測至季線才見反彈。因目前指數仍站在多數均線之上,且下方季線有撐,以中性偏多看待為宜。<摘錄工商> |
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