受台股大跌連動影響，台股期貨市場5月12日盤中波動幅度擴大， 盤中最高下跌1,534點，期貨商啟動風險控管機制，對風險指標低於 一定比例(如25％)之期貨部位進行砍倉。
由於平時即已落實風險控管機制及動態價格穩定機制發揮效果，依 期交所最新統計，5月12日全市場超額損失僅有6,000多萬元，期貨商 代為沖銷口數占全市場未沖銷部位比例僅2.68％，5月12日及13日臺 灣期貨市場之交易，一切正常。
期交所表示，期貨是多空零和交易，期貨商執行代為沖銷是市場大 幅波動下的重要風控機制；且台灣股期市與國際金融市場連動性高， 市場變化迅速，提醒交易人應做好風險控管。
至於市場盛傳選擇權槓桿比例及虧損一事，期交所表示，台股選擇 權序列眾多，各序列漲跌幅度不一，槓桿倍數亦不同，經統計，所有 序列槓桿倍數介於5至37倍，並沒有百倍的槓桿倍數。
其次，就虧損金額而言，虧損最大序列為2021年5月17,400賣權， 自5月11日收盤結算價860點收盤保證金為8萬5千，5月12日盤中上漲 最高2,500點，最大損失金額8萬2千元，保證金足以涵蓋當日最大虧 損。
以5月12日當日超額損失最大者（亦為虧損金額最大者）為例，其 虧損比例為1.12倍，並無媒體所稱1萬元可能虧超過200萬、拿1,000 萬元可能虧超過20億元情事。<摘錄工商> |
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