台指期上周五（1日）早盤開盤不久後即見低點10,844點，盤中震盪走升至10,925點才受阻，終場指數以相對高點作收。6月台指期終場成交在10,915點，上漲50點，不含鉅額及價差交易的成交量為111,930口，未平倉量則為89,108口。
國票期貨指出，台指期逆價差34.08點，電子期逆價差1.06大點，金融期逆價差4.95大點，上周五以電子期的漲幅最大，達0.52%，而金融期與非金電期亦分別有0.13%和0.34%的漲幅，預期電子期未來能夠持續扮演領頭羊的角色，就算日後台指期出現拉回，預估回檔幅度也不會太深。
永豐期貨認為，在月選擇權未平倉量部分，買賣權最大量維持在11,200至10,500點，而周選擇權的買賣權OI最大量可看出短線上方壓力有上移跡象，最大量區由10,850至10,800點擴大至11,000至10,800點，不過買權的10,900、10,950、11,000都有1萬口以上留倉數，短線對指數上攻形成部份壓力。
全月未平倉量put/callratio值由1.3升至1.44，大於中性值1，反應籌碼面偏多架構增溫，選擇權部位整體來看顯示為中性預期。
另外，三大法人在台指期淨多單增加5,135口至18,124口，其中外資多單加碼、且空單減碼；十大交易人中的特定法人全月台指期淨多單增加5,933口至22,446口。
元富期貨表示，由VIX觀察，上周五由14上升至14.13，仍低於前月平均成本14.98，顯示市場上的避險情緒沒有進一步擴張，有利於後續多頭反攻。
另一方面，觀察籌碼面，現貨市場外資及陸資上周五買超23.29億元，投信買超1.47億元，自營商買超13.07億元，三大法人合計買超37.83億元；期貨方面，外資期權合計為淨多單46,036口，較前一日增加6,044口，由期現貨籌碼觀察，外資在現貨出現連賣三天轉為買超的動作，而期權淨多單加碼。
整體來說，近期國際消息多空分歧，影響台股後續發展，短線區間震盪機率較高。<摘錄經濟> |
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