配合證交所及櫃買中心自下周一(24日)起,調整盤中撮合循環秒數及各類指數揭示頻率,由現行每15秒調整為每10秒計算及揭示1次,期交所將調整股價指數類及股票類契約最後結算價計算的價格取樣頻率為10秒,自103年2月份第4周到期契約開始適用。
期交所目前的「股價指數期貨及選擇權契約」最後結算價,是以最後結算日(到期日)當日證交所及櫃買中心交易時間收盤前30分鐘內,揭示的標的指數(交易時段13:00(不含)至13:25(含)每15秒揭示的指數,加計最後一筆收盤指數),採簡單算術平均價訂定,因此,將最後結算價的價格取樣頻率調整為10秒後,取樣價格筆數將由現行101筆增加為151筆。
此外,期交所目前的「股票期貨及選擇權契約」最後結算價,是以最後結算日(到期日)當日證券市場交易時間收盤前60分鐘內,每1 5秒揭示發行量加權股價指數(交易時段12:30(不含)至13:25( 含),加計最後一筆收盤指數),所納入成分股計算的標的證券價格,採簡單算術平均價計算,最後結算價的價格取樣頻率調整為10秒後,取樣價格筆數將由現行221筆增加為331筆。
配合證交所及櫃買中心指數揭示頻率調整為10秒之實施日期,期交所調整後的股價指數類及股票類契約最後結算價計算方式,自今(1 03)年2月19日掛牌的2月分第4周到期小型臺指期貨一周到期契約及臺指選擇權一周到期契約(最後結算日為103年2月26日)開始適用。 <擷錄工商>